Содержание
Тренд начинается только тогда, когда это станет выгодно Composite Man. Внешне выглядит как обычная консолидация. В результате практического применения теории Вайкоффа Том Уильямс создал особую методику анализа объемов Volume Spread Analysis для прогноза формы следующей свечи (или группы баров). Паттерны VSA анализа можно использовать вместе с анализом фаз рынка и выполнять прогноз цены в широком ценовом диапазоне. Актив в фазе E покидает торговый диапазон, и инициатива полностью принадлежит предложению. Задача трейдера в этой фазе – сопровождать торговую позицию и наблюдать за развитием тренда.
Он изложил его в виде нескольких практических инструкций для трейдеров, благодаря публикациям эти советы и рекомендации получили широкое распространение и популярность и сегодня также находят своего читателя. https://boriscooper.org/ Все вышесказанное плавно подводит нас к теме статьи. Существует спрос на услуги программирования под MetaTrader, и спрос этот продолжает расти. Там, где есть спрос, появляется предложение – это закон рынка.
- Возьмем рынок EURUSD, такой популярный среди форекс трейдеров.
- Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что сможет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.
- Задача трейдера в этой фазе – сопровождать торговую позицию и наблюдать за развитием тренда.
- В этой фазе доказательство того, что предложение доминирует повышается при пробое поддержки (проломе Льда) или с помощью последующих признаков слабости в торговом диапазоне после Аптраста.
Резкое снижение цены на высоком объеме, вероятно, на фоне выпуска “плохих” новостей. Аккумуляция — это торговый диапазон на минимумах рынка, при котором финансовый инструмент меняет собственника. «Технический анализ можно подстроить под любую ситуацию на рынке. Неизменно одно — курс движется вверх, затем курс движется вниз». Биткойн-сообщество обратило внимание на то, что курс биткойна в 2018 году повторяет прошлые движения курса, а график соответствует торговле по методу Вайкоффа.
Но помните, что эти признаки накопления будут появлятся на даунбарах при попытках рынка опуститься ниже в тренде вверх. Лучшее место для шорта возникает тогда, когда вы видите бар Отсутствие спроса в тренде вниз, особенно если на фоне имеются какие-либо кульминационные действия, подобные Кульминации покупок. Итак, бар Отсутствия спроса — это апбар с узким спредом, на объёме меньше, чем в двух предыдущих барах. Он означает Отсутсвие спроса со стороны профессиональных денег. Очень важно, чтобы данный принцип был именно апбаром, баром закрытие которого выше, чем закрытие предыдущего бара. После того, как вы увидели бар Отсутсвия спроса, то по методу ВСА, не следует продавать по рынку, а следует поставить селл-стоп под минимумом этого бара.
Определение силы актива по отношению к рынку – движется его цена вместе с рынком или идет противоположно ему. Такую фигуру Ричард Вайкофф предложил всем инвестором и трейдерам для облегчения следования за трендами. По его мнению, гораздо проще будет изучать фондовый рынок, если представить, что его контролирует только один субъект. Кроме того, в его методе есть некий пошаговый чек-лист для проверки целесообразности сделок покупки/продажи.
Швагер Джек. Технический анализ. Полный курс.
Согласно терминам Вайкоффа, период накопления вызывает восходящий тренд, а период распределения вызывает нисходящий тренд. Закон причины и следствия действует как своего рода фильтр для трейдеров, устанавливающих целевые цены. Они делают это, анализируя величину ценового тренда, выходящего за пределы торгового диапазона. Причина Вайкоффа — это количество горизонтальных точек на диаграмме «Пунктир и фигура». Эффект Вайкоффа — это расстояние, на которое цена перемещается в соответствии с количеством очков.
Теория Вайкоффа говорит, что цикл инструмента включает четыре этапа, а после окончания ценового цикла весь цикл повторяется с первоначальной фазы накопления. Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи.
Книга Д. Хадсон «Метод Вайкоффа»: обзор и описание
Это означает, что наторговка объёма во флете будет причиной последующего выхода из торгового диапазона или из баланса в дисбаланс. Тренд же или дисбаланc — это будет уже следствием наторговки внутри флета. Вне зависимости от выбранного временного интервала принцип движения цены остаётся неизменным — он движется от баланса к балансу, от одного уровня наторговки объёма к другому.
В этот период особых движений нет, и цена не может пробить пределы ни в верх ни вниз. Максимумы и минимумы цен метод вайкоффа находятся примерно в одной плоскости. Эти временные промежутки называют зонами накопления и распределения.
Свечной анализ графика
Рассмотрим комплексный анализ фьючерса евро на примере 15 минутного графика для внутридневной торговли (см. рис. 17). Останавливающий объём будет появлятся на графиках очень часто, особенно если вы торгуете внутри дня. Исходя из того, что объём — это активность профессионалов, а закрытие — отражает консенсус сил между покупателями и продавцами, то нам сразу становится ясно, что они покупают.
Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление. Теория Вайкоффа добавляет понятие восходящей кульминации. Кульминация в этом случае — конец отчаянной утечки любой валюты. Обычно это сопровождается сильным увеличением объемов, поскольку держатели паники стремятся сократить убытки. В то же время ценовой график стремительно движется к нижней границе. В конце распродажи рынок разворачивается, снова начиная расти при низком объеме.
Действие цены на данном этапе отображается на графическом изображении во флете, как и во время накопления. Регулярная неспособность ценами создать базу более высокого уровня на графике указывает о том, что цикл в распределении. Появление более низких пиков указывает на то, что рынок находится на грани распродажи.
И именно оценка этого объема помогает правильно определить движение цены и с помощью некоторых специальных индикаторов зайти на рынок в начале тренда. Например, период накопления связан с завершающимся трендом, в это время происходят ажиотажные закрытия позиций со стороны массового участника. Ликвидность растет постепенно, продолжительность данной фазы увеличивается, цены концентрируются в узком промежутке. При достижении пограничного уровня накопление переходит в трендовое движение. Затем наступает период распределения, характеризующийся снижением объемов. Вайкофф настолько преуспел в техническом анализе акций, что смог сформулировать и описать самодостаточный, законченный метод анализа ценных бумаг.
AR – автоматическое ралли (автоматическое движение вверх) появляется потому, что на рынке очень мало продавцов, а покупатели быстро поднимают цену вверх. SC – кульминация продаж – наблюдается резкое падение цены при больших объемах. Композитный человек накапливает активы до того, как это начнут делать большинством инвесторов и трейдеров. Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены.
Анализ перенакопления по криптовалюте (VET). Метод Вайкоффа
Бодро “прыгнув” выше 1,23 в двадцатых числах января 2018, рынок евро-доллара привлек интерес покупателей. Наверняка “хорошие новости” (неважно какие) подстегнули общий ажиотаж. Торги шли крайне активно в границах 1,24-1,25 без существенного продолжения “бычьего прогресса”. Условный крупный оператор использовал эйфорию для продаж, устанавливая SELL-Limit немного выше текущей цены.
В реальности это знаменует начало нового восходящего тренда, ловя поздних продавцов или медведей. Низкий объем спринга (или шейкаута) указывает на то, что активы вероятно будут готовы к перемещению в торговом диапазоне. Так что это хорошее время чтобы начать частичные длинные позиции. В анализе Вайкофаа фаза B служит функциональной причиной для построения нового восходящего тренда (см. Закон Вайкоффа № 2 – “причина и следствие”).
Фаза D:
Динамику объемов оценивает любой технический индикатор, даже работающий с тиковыми данными. Цена товара растет при его дефиците (спрос превышает предложение) – покупатели готовы платить больше. Уже давно нет «живых» торгов в биржевой яме, а некоторые рынки, такие как Форекс или электронная биржа NASDAQ вообще стали возможны только с развитием онлайн-торговли. Однако применяемые более 100 лет методики продолжают давать прибыль. Потому что сначала рынок «делают» люди, и только потом − технологии. Как биржа использует психологические стереотипы, знает одна старая методика.
Изменение стоимости из-за вложенных средств является результатом. При этом необходимо не только помечать результаты предыдущих сделок и свои торговые стратегии, но и прописывать свои действия по открытию новых позиций. И если появятся минимальные сомнения, то отказываться от такой сделки.
Фаза B:
Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Тоже повышение цены с увеличением объема и спредах свечей. Выход из диапазона должно сопровождаться большим объемом с широкими свечами. В этом месте рекомендуют присоединяться и открывать свои покупки. Я бы не советовал ввязываться именно здесь, так как это тоже может быть Spring(ом), только с противоположной стороны. Лучше остаться в стороне, если не уверены в дальнейшем повышении цен наверняка.
Основываясь на своих многолетних наблюдениях за рыночной деятельностью крупных операторов, Вайкофф учил, что:
Максимум этого ралли помогает определить верхнюю границу накопления торгового диапазона . Начало этого этапа подтверждается ростом торговых объемов. Цена пробивает текущие экстремумы и формирует новые силовые уровни. Кстати, промежуточных периодов аккумуляции обычно несколько. Динамика цены является итогом общих действий продавцов/покупателей, анализ которых выполняется по объему торгов.
Элдер Александр. Основы биржевой торговли
Тут мы видим примеры возникновения Аптраста и баров Отсутсвия спроса. Также мы видим, что спред бара или диапазон бара от вершины до низа, тоже самый широкий за последние несколько десятков баров, но закрытие произошло в нижней части диапазона. Исходя из того, что объём — это активность профессионалов, а закрытие — отражает консенсус сил между покупателями и продавцами, то нам сразу становится ясно, что они продают. Если это было бы наоборот, то закрытие цены произошло бы вверху. Перенасыщение рынка определённым товаром провоцирует снижение его стоимости, поскольку необходимо сохранение баланса, а значит — привлечение средств для ликвидации лишних объёмов. А поскольку этих средств не хватает, держатели товара вынуждены требовать меньше, чтобы заинтересовать покупателей.